اليوم العالمي للتجارة الأسواق المتقلبة عن طريق نهاية اليوم البيانات

اليوم العالمي للتجارة الأسواق المتقلبة عن طريق نهاية اليوم البيانات في هذه المقالة، سوف نقوم بوضع الاستراتيجية التي يمكن استخدامها من قبل التجار لجزء من الوقت لالتقاط تحركات كبيرة ينظر في الأسواق من يوم إلى يوم. وقد اتسمت الأسواق في عام 2011 من قبل التقلب، مع التحركات اليومية لأكثر من 1 في المئة ما يبدو أنه قد أصبح شائع الى حد كبير. وهذا صحيح في الأسهم، مقاسا قبعة كبيرة أو صغيرة الفهارس. ويبدو أيضا أن الأسواق الآجلة أكثر تقلبا من المعتاد مع العديد من المعلقين يتساءلون ما إذا كان الذهب والفضة هي في فقاعات، كمثال لكيفية تقلب حتى استحوذ على اهتمام غير التجار. كما تم بناء ما يقرب من الإجماع حول إبرام فقاعة، وانخفضت أسعار المعادن. تم تذكير المستثمرين على المدى الطويل خطر، وكان التجار قادرة على التقاط مكاسب سريعة مع مواقف قصيرة. في الأسواق المتقلبة مثل هذا، يمكن التداول اليوم سيكون مربحا جدا. إذا كنت تخطط فقط على عقد موقف لليوم واحد، كنت بحاجة لالتقاط أكبر قدر من تحرك السوق وقت ممكن. وبالنظر إلى أن الاحتمالات هي ضد التاجر اليوم، تحركات أكبر على الصفقات الفوز تحتاج للتغلب على الخسائر الصغيرة المتكررة. ويحتاج استراتيجية تجارية ناجحة أيضا أن تكون قادرة التغلب على التكاليف التجارية الهامة وتحمل الحد الأدنى من التكاليف اللازمة. كل هذه المتطلبات يمكن استخدامها كقواعد لنظام التداول. بعد تطوير نظام ميكانيكي تماما، ونحن اختبار على الذهب والفضة والأسهم باستخدام emini رسل 2000. ويبدو أن روسيل 2000 إلى الاتجاه نحو أفضل من العقود emini الأخرى، ومفيد جدا لصغار التجار النظر في العقود الآجلة للأسهم. لقد كان دائما تحديا للعثور على الأنظمة الميكانيكية التي تعمل على المعادن، ولكن نظرا للتقلب الشديد على مدى الأشهر الماضية في الأسواق التي يجب أن يكون من الممكن تطبيق قواعد بسيطة في البيئة الحالية. يوم التداول يعني أن أي مراكز مفتوحة سيتم إغلاق في نهاية التداول. هذا يمكن بسهولة التعامل مع بيع، سوق على النظام أقرب استراتيجية للخروج. هذا النوع من الخروج أيضا يزيد من كمية المكاسب المتاحة على التجارة اليوم الفوز من خلال عقد الموقف لأطول فترة ممكنة في يوم واحد. إغلاق جميع المراكز في نهاية نهاية يقلل أيضا من متطلبات الهامش. بعض السماسرة تسمح للتجار يوم لمناصب مع هوامش اقل من 500 $ للعقد الواحد. الاحتمالات هي حقا ضد التجار اليوم واحدة من الأسباب هو ارتفاع تكلفة التداول. في اختبار النظام، فإننا نفترض اللجان مستديرة بدوره والانزلاق من 45 $ للعقد الواحد. لالمنظور، وهذا هو ما يقرب من 10 في المئة من الهامش ومنهم من يرى أن مرتفعة، لكنها في الحقيقة الأفضل استخدام تقدير عال من تكاليف التداول في اختبار الخلفي. إذا كانت تكاليف تتحول إلى أن تكون أقل من ذلك في العالم الحقيقي، سيكون لديك المزيد من الأرباح مما كان متوقعا. للحد من التكاليف تجارية، ونحن سوف تحد من نظام للتجارة واحدة في اليوم. تعاني العديد من استراتيجيات التداول اليوم من كثرة سوط المناشير، وإنشاء مواقف المتكررة في محاولة للقبض على الاتجاه. وكل صفقة خاسرة تكبد تكاليف التداول وخسارة رأس المال. على بدون اتجاه، وانخفاض يوم تقلب، قد يكون هناك العديد من الصفقات فقدان بدون فائز واحد. مع واحد فقط للتجارة في اليوم، وسوف يكون هناك لا يزال عدد كبير من الخاسرين، ولكن سيقتصر اللجان لجولة واحدة تتحول يوميا. وهذا يخلق أيضا نوع من نظام التاجر بدوام جزئي يمكن استخدام فعليا منذ لن تكون هناك حاجة التحديثات الإنتراداي الاستراتيجية. اتخاذ موقف واحد فقط في اليوم يؤدي إلى مسألة ما إذا كان أو لم يكن وقف الخسارة يجب أن تستخدم. وهذا من شأنه الحد من كمية الدولارات التي يمكن أن تضيع في يوم واحد، ولكن نحن بحاجة لاختبار لمعرفة ما إذا كان أو لم يكن أمر إيقاف الخسارة سوف تضيف قيمة إلى النظام. سنلقي نظرة على هذا السؤال بعد تقديم نظام الفائز الذي لا يستخدم وقف الخسارة. بعد النظر توقف، يمكننا الآن أن ننظر إلى استراتيجية الدخول. فإن استراتيجية استخدام بيانات نهاية اليوم حيث أن التجار بدوام جزئي يمكن تطبيق الاستراتيجية. إسناد أوامر الدخول على الإغلاق السابق يسمح لأوامر إدخالها قبل بدء التداول. مجموعة افتتاح أعمال استراتيجية الاختراق بشكل جيد ليوم التداول، ولكن يتطلب التجار لأوامر الدخول على قاعدة افتتاح السوق، مما يتطلب التزاما الوقت الذي التاجر بدوام جزئي لا يمكن أن تجعل. سوف نستخدم هذا المفهوم مع نهاية البيانات اليوم. قواعد لاختراق مجموعة فتح هي للعثور على إدخالات التجارة عن طريق إضافة وطرح مضاعفات النطاق إلى مقربة من النطاق. وعلى سبيل المثال باستخدام 500 SP وبار على 10 دقيقة جعل هذا أكثر وضوحا 500 SP يفتح في الساعة 9:30 صباحا بالتوقيت الشرقي، لذلك سيكون لدينا كل البيانات التي نحتاجها في 09:40. نفترض أن هناك مجموعة و10 نقطة ومؤشر عند 1200 في الساعة 9:40. يمكننا ببساطة إضافة مجموعة إلى مقربة من العثور على أمر الشراء ودخول وقف شراء في 1210. وتوقف بيع في 1190 ستستخدم لدخول بصفقة بيع. وجدت على مستوى البيع عن طريق طرح مجموعة في أول عشر دقائق من نهاية شريط 10 دقيقة. هناك عدد لا حصر له من الاختلافات في هذه الاستراتيجية. ويمكن استخدام أي إطار زمني لحساب مجموعة أو مضاعفات النطاق يمكن استخدامها. ومن شأن مضاعفات 0.5 يدخل التجار عاجلا وسوف مضاعفات أكبر من 1.0 يؤدي إلى عدد أقل من الصفقات. بغض النظر عن الاختلاف يستخدم، تم تصميم النظام بحيث المواقف الفوز يمكن أن تكون مغلقة في نهاية اليوم. يمكن أن تكون مغلقة بعض المواقف يخسر على الاتجاه اللحظي وعكسه. إذا كنت طويلة في 1210 في هذا المثال، فإن انخفاض السوق إلى 1190 تسبب لك للخروج من الموقف وأدخل قصيرة. للحد من تداول لمرة واحدة في اليوم، عند دخول الصفقات قبل العراء، فإنها يجب إدخال ك "واحد يلغي الآخر 'الذي يقتل واحد أمر في أقرب وقت يتم تعبئة واحدة. سوف نستخدم البيانات الختامية لحساب أوامر لليوم التالي. لحساب الأسواق المتغيرة، فإننا سوف يستخدم متوسط ​​المدى الحقيقي (ATR) لتحديد الاختراق، مؤشرا التي تم تعريفها من قبل ويلز وايلدر في كتاب عام 1978، "مفاهيم جديدة في أنظمة التداول التقنية". وتقلب التدابير ATR من خلال النظر في بمتوسط ​​يتراوح الأخيرة. يمكن بسهولة أن تحسب ذلك مع جداول البيانات، مما يعني يمكن تنفيذها هذه الاستراتيجية بدون برامج التداول. سوف نستخدم نظرة الفترة الخلفي من 8 أيام لATR، الذي هو مجرد عدد فيبوناتشي عشوائي لاستخدامها في العمليات الحسابية. والفكرة هي أن التجارة طويلا إذا تجاوز السعر فوق مستوى الأخير من التقلبات العادية وباختصار عندما تتحرك الأسعار أقل من المستوى الأخير الذي حدده ATR. حيث يتم استخدام أسعار الإغلاق، قبل أن الصفقات المفتوحة في اليوم التالي ويمكن إدخالها باستخدام الصيغ التالية: دخول الطويل في وثيقة + (atr_mult * متوسط ​​المدى الحقيقي (8)) دخول القصير على إغلاق (atr_mult * متوسط ​​المدى الحقيقي (8)) للاختبار، سنستخدم مضاعف 0.5 للتأكد لدينا ما يكفي من الصفقات لعينة ذات دلالة إحصائية. ومخارج يكون في نهاية اليوم. بدءا من الذهب، منذ بداية عام 2011 حتى منتصف أكتوبر، كان تداول هذا النظام 154 مرات، نحو 75 في المئة من أيام التداول. إجمالي الأرباح، بعد 45 $ لكل خصم التجارة لتكاليف التداول، هي 24،560 $ والحد الأقصى يسحب كان 9030 $. حوالي نصف الصفقات هي الفائزين والسراويل أكثر ربحية من صفقات الشراء. الفضة تحقق نتائج أفضل مع تحقيق مكاسب من 69،035 $ والحد الأقصى للسحب مبلغ 2365 $. فقط 28 بالمئة من الصفقات هي الفائزين، ولكن متوسط ​​الخسارة هي صغيرة نسبيا، وتعمل هذه الاستراتيجية. مع الأسهم، وذلك باستخدام emini روسل 2000، بلغ مجموع الأرباح 13،500 $ ولكن السحب هو أعلى من مع اختبارات أخرى وتصل إلى ما يزيد قليلا على 8500 $. في جميع الحالات الثلاث، مضيفا وقف الخسارة يساعد على الحد من السحب أسفل ولكنه يفعل ذلك أيضا عن طريق الحد من الأرباح. ذلك هو السؤال عن مقدار المخاطر التي يمكن أن تقبل وهذا هو قرار كل تاجر أن تجعل من تلقاء نفسها منذ بعض سوف يفضلون أقل مسحوبات حتى على حساب الأرباح. وتستخدم على نطاق واسع استراتيجيات الاختراق نطاق الافتتاح التجار اليوم. هذا المفهوم يمكن أن تتكيف بسهولة مع احتياجات التاجر بدوام جزئي واستراتيجية التداول اليوم مربحة، وذلك باستخدام بيانات نهاية اليوم، يمكن أن تنشأ. النظام هو موضح هنا يعمل في أي سوق متقلبة. مايكل J. كار، CMT